Este libro abarca una amplia variedad de problemas económicos, adecuados para lectores con conocimientos básicos en la materia pero que también incluyen desafíos más avanzados al final de cada capítulo. Se inicia con explicaciones de técnicas econométricas en un lenguaje accesible, seguido por ejemplos prácticos resueltos en el programa EVIEWS. La sección principal de cada capítulo consiste en problemas resueltos con la correspondiente interpretación de resultados, una parte crucial de la econometría.

Los siguientes capítulos abarcan diferentes aspectos del modelado econométrico, desde modelos de regresión lineal simple y múltiple, hasta problemas como autocorrelación, heterocedasticidad y endogeneidad. También se exploran modelos con variables ficticias, modelos de elección binaria y modelos de series de tiempo, incluyendo métodos como el de Box y Jenkins y datos de panel.

En secciones más avanzadas se analizan métodos complejos como la estimación mediante variables instrumentales y modelos de ecuaciones simultáneas, así como modelos con variables dependientes limitadas y sesgo de selección de muestra. Además, se presentan temas avanzados de series de tiempo como modelos dinámicos, raíces unitarias y cointegración.